就在这个关键上,国内券73dI与高盛的差距真可谓有十nELc八千里,高盛采用VAR与压力测试等各种定量定性dKTn方法,仅计算VAR值时,就用约70000市场因素做历史模拟,而国内券商7f02算VAR的都不多,需狂补现代风控技术这门课,并ttco大在风险控制上的技术投ld2T。
我们认为价与量相关性的变EuNO,主要与人民币汇率机制有2u6S,美元走弱是人民币汇率升YQIQ的主因,外汇供求形势的改3jtI为辅ibQR